במסגרת ההיערכות לאימוץ הנחיות באזל III בנושא הנזילות, הפיץ היום דוד זקן, המפקח על הבנקים, למערכת הבנקאית סקר לאומדן השפעה כמותית של יישום ההנחיות בישראל. הסקר מיועד לאתר ולבחון את ההשפעות האפשריות של יישום ההנחיות בישראל, וזאת על מנת לוודא שיישומן יותאם למאפייני הכלכלה בישראל.

על פי הנחיית דודו זקן התבקשו התאגידים הבנקיים לבצע את הסקר בהתאם לטיוטה ראשונית של ההנחיות, התואמת את ההנחיות אשר הופצו על ידי ועדת באזל, אשר הופצה להם יחד עם הסקר. טיוטה מתקדמת של הנחיות בעניין זה תעובד לאחר אמידה וניתוח של ההשלכות האפשריות של יישום ההנחיות במערכת הבנקאית.

באזל III

באזל III הינו הכינוי של מסגרת העבודה הבינלאומית, אשר גובשה על בסיס לקחי המשבר העולמי שחל בשנים 2007-2009 והחולשות שנתגלו במערכות הבנקאות בעולם. אימוץ המלצות באזל III משתלב בפעילות המתמשכת של הפיקוח על הבנקים לחיזוק האיתנות של המערכת הבנקאית בישראל, לשיפור איכות ההון והנזילות, ומדידת הסיכונים, וליישום סטנדרטים בינלאומיים מתקדמים.

שני תקנים בינלאומיים

באזל III כולל לראשונה, שני תקנים בינלאומיים מפורטים למדידת ההיקף המינימאלי של נכסי נזילות שעל תאגיד בנקאי להחזיק ופוזיציית הנזילות של התאגיד:

• מדד נזילות קצר טווח – יחס כיסוי הנזילות (Liquidity Coverage Ratio ) – התקן מודד את היקף הנכסים הנזילים שעל תאגיד בנקאי להחזיק ביחס לסך צרכי הנזילות הצפויים לו ב-30 הימים הבאים, בהנחה של תרחיש קיצון. צרכי הנזילות נמדדים, בין היתר, בהתאם למקדמי משיכה מינימאליים, שהתקן מייחס לכל אחד מסוגי מקורות המימון, המבטאים את רגישות הסיכון למשיכת המקורות מהתאגיד הבנקאי. באופן זה, הנכסים הנזילים של כל תאגיד בנקאי מותאמים להרכב המקורות המממנים את פעולותיו.

• מדד נזילות מבנית (ארוכת טווח)- יחס מימון יציב (Net Stable Funding Ratio) – התקן משקף באיזו מידה פעילות התאגיד (למעט פעילות לטווח קצר) ממומנת על ידי מקורות מימון יציבים. תקן זה טרם גובש על ידי ועדת באזל באופן סופי, ולכן לא נכלל בשלב זה בסקר ההשפעה הכמותית.

ישום במשך 4 שנים

יחס כיסוי הנזילות צפוי להיות מיושם בישראל בהדרגה החל מינואר 2015 במשך ארבע שנים – עמידה ביחס של 60% בינואר 2015, שיעלה ב-10% בכל שנה עד לינואר 2019, אז תידרש עמידה ביחס כיסוי נזילות של 100%.

המפקח על הבנקים, דוד זקן, אמר, כי "למרות שהמערכת הבנקאית בישראל הפגינה עמידות במהלך המשבר העולמי האחרון, עלינו להשכיל ללמוד מלקחי המשבר העולמי על מנת שהמערכת תמשיך לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים מיטביים, ולהוות ציר יציב ומרכזי לצמיחת המשק. יישום נדבך הנזילות של מסגרת באזלIII הוא צעד חשוב נוסף להשגת מטרה זו".